دليل شامل ل إنشاء الخاصة بك استراتيجية تجارة السلاحف

دليل شامل لإنشاء الخاصة بك استراتيجية تجارة السلاحف تجارة السلاحف هو الاسم المعطى لعائلة من الاستراتيجيات التالية الاتجاه. التي تقوم على قواعد ميكانيكية بسيطة لدخول الصفقات عندما كسر الأسعار من القنوات على المدى القصير. والهدف هو ركوب الاتجاهات الطويلة الأجل من البداية. ولد التداول السلحفاة من تجربة في 1980s من قبل اثنين من تجار العقود الآجلة الرائد الذي كانوا يتجادلون حول ما إذا كان التجار جيد ولدوا مع موهبة فطرية، أو ما إذا كان يمكن تدريب أي شخص للتجارة بنجاح. السلاحف ضعت، الحائز على النظام التجاري ميكانيكية بسيطة التي يمكن استخدامها من قبل أي تاجر منضبط، بغض النظر عن الخبرة السابقة. وقد عزا "تداول سلحفاة" اسم للعديد من الأسباب المحتملة. بالنسبة لي، فإنه يجسد نتائج "بطيئة ولكن المؤكد" من هذا النظام. وعلى النقيض من نظم الصندوق الأسود المعقدة، وقواعد التداول السلاحف هي بسيطة وسهلة كافية بالنسبة لك لبناء النظام الخاص بك - وأنا أوصي به. وكانت أقرب أشكال التداول السلاحف اليدوية. و، أنها تتطلب حسابات شاقة من المتوسطات المتحركة وحدود المخاطر. ومع ذلك، واليوم التجار الميكانيكية يمكن استخدام خوارزميات استنادا إلى معايير سلحفاة أن يهديهم للتداول الناجح. كما هو الحال دائما، ومفتاح النجاح التجاري يكمن في الانضباط باستمرار. الأسواق التي هي أفضل لتجارة السلاحف؟ القرار الأول الخاص بك هو التي تسوق للتجارة. ويستند تجارة السلاحف على اكتشاف والقفز على متن في بداية الاتجاهات الطويلة الأجل في الأسواق عالية السائلة، وعادة الآجلة. منذ يتغير هذا الاتجاه على المدى الطويل نادرة، فسوف تحتاج إلى اختيار الأسواق السائلة حيث يمكنك العثور على ما يكفي من الفرص التجارية. المفضلة هي على CME: لAgriculturals، وأنا أحب الذرة وفول الصويا، والقمح الشتوي الأحمر لينة. أفضل الأسهم الفهارس 500-E مصغرة SP،-E مصغرة NASDAQ100، ومؤشر داو جونز-E مصغرة. في المجموعة الطاقة، أحب-E مصغرة الخام (CL)، ناتجاس-E صغير وزيت التدفئة. و، في الفوركس، لAUD / USD، CAD / USD، EUR / USD، GBP / USD، وJPY / USD. من مجموعة سعر الفائدة من المشتقات، وأنا أحب اليورو دولار، T-سندات، وملاحظة 5 سنوات الخزانة. وأخيرا، في المعادن أفضل المرشحين دائما الذهب والفضة والنحاس. منذ تداول السلاحف هو مهمة طويلة الأمد مع عدد محدود من الإشارات دخول ناجحة، يجب عليك اختيار مجموعة واسعة نسبيا من العقود الآجلة. تلك المذكورة أعلاه هي المفضلة، على الرغم من أن الآخرين سوف تعمل بشكل جيد إذا ثيري سيولة عالية. على سبيل المثال، في الماضي إيف تداول اليورو ستوكس 50 الآجلة مع نتائج ممتازة. أيضا، أنا فقط تداول عقود أقرب شهرا، إلا انهم في غضون بضعة أسابيع من انتهاء الصلاحية. قبل كل شيء، من المهم للغاية لتكون متسقة. أشاهد دائما والتجارة نفس الآجلة. حجم الموقف مع تداول السلاحف، ضرب يوول من مرات عديدة لكل ارضها ضرب لكم. وهذا هو، فسوف تتلقى العديد من إشارات لدخول الصفقات التي عليك أن تكون سريعا توقفت بها. ومع ذلك، في تلك المناسبات القليلة عندما كنت الحق، فسوف يتم الدخول في التجارة الفوز في اللحظة المناسبة - بداية التغيير على المدى الطويل في الاتجاه. لذلك، من أجل إدارة مخاطر البقاء على قيد الحياة الخاصة بك يعتمد على اختيار الحجم الصحيح الموقف. تحتاج يوول لبرمجة نظام التداول الآلي الخاص بك للتأكد من أنك لا ينفد من المال على التوقف عن الدراسة قبل أن تصل على ارضها. مخاطر مستمرة مئوية على أساس تقلب المفتاح في تجارة السلاحف هو استخدام موقف المخاطر على أساس التقلبات التي لا تزال مستمرة. البرنامج خوارزمية موقفكم الحجم بحيث أنه سيتم تذليل تقلبات الدولار عن طريق ضبط حجم موقفكم وفقا لقيمة الدولار من كل نوع منها من العقد. هذا يعمل بشكل جيد جدا. التاجر السلاحف يدخل المواقف التي تتكون إما أقل، عقود أكثر باهظة الثمن، وإلا أكثر، عقود أقل تكلفة، بغض النظر عن تقلبات الكامنة في سوق معينة. على سبيل المثال، عند التداول السلاحف عقد صغيرة تتطلب، مثلا، 3000 $ في الهامش، يمكنني شراء / بيع واحدة فقط هذا العقد، في حين عندما كنت أدخل موقف مع العقود الآجلة تتطلب 1500 $ في الهامش، I شراء / بيع 2 عقود. هذا الأسلوب يضمن أن الصفقات في الأسواق المختلفة لديها فرص مماثلة لخسارة الدولار معينة أو تحقيق مكاسب. حتى عندما تقلب في سوق معين هو أقل من ذلك، من خلال تداول السلاحف ناجحة في هذا يوول السوق لا تزال فوز كبير لأنكم عقد المزيد من عقود أن المستقبل أقل تقلبا. كيفية حساب والاستفادة من تقلبات - مفهوم "N" استخدمت السلاحف في وقت مبكر الرسالة N لتعيين الأسواق الكامنة وراء التقلبات. يتم احتساب N كما المتحرك الأسي 20 يوما المدى الحقيقي (TR). وصف ببساطة، N هو متوسط ​​حركة السعر في يوم واحد في سوق معينة، بما في ذلك الثغرات الافتتاح. ورد N في نفس وحدات العقود الآجلة. يجب أن برنامج نظام التداول السلاحف الخاص لحساب المدى الحقيقي من هذا القبيل: المدى الحقيقي = كلما زاد من: ناقص عالية هذه الأيام اليوم منخفضة، أو مرتفعة اليوم ناقص الأيام السابقة على مقربة، أو الأيام السابقة ناقص وثيق منخفضة اليوم. في الاختزال: TR = (بحد أقصى) TH - TL. أو TH - PDC. أو PDC - TL يتم احتساب يومي N على النحو التالي: [(19 × PDN) + TR] / 20 (. أين PDN هي الأيام السابقة N وTR هي الأيام الحالية المدى صحيح) منذ الصيغة تحتاج إلى أيام القيمة السابقة لN، فسوف تبدأ مع حساب الأولى هي بسيطة فقط في المتوسط ​​20 يوما. الحد من المخاطر من خلال تعديل لتقلب لتحديد حجم الموقف، برنامج نظام التداول السلاحف الخاص لحساب تقلبات الدولار من السوق الأساسي من حيث القيمة N لها. من السهل: تذبذب الدولار = [دولار لكل نقطة من قيمة العقد] س N خلال الأوقات التي أشعر "طبيعية"، النفور من المخاطرة، أنا وضعت 1 N كما يساوي 1٪ من قيمة الحساب الخاص بي. وخلال الأوقات التي أشعر أكثر من المعتاد، أو عند أكثر حسابي يوجه إلى أسفل من المعتاد نفورا من المخاطر، أنا وضعت 1 N على قدم المساواة إلى 0.5٪ من قيمة الحساب الخاص بي. يتم احتساب وحدات لحجم الموقف في سوق معينة على النحو التالي: 1 وحدة = 1٪ من قيمة الحساب / الدولار تقلبات الأسواق والذي هو نفسه على النحو التالي: 1 وحدة = 1٪ من قيمة الحساب / ([دولار لكل نقطة من قيمة العقد] س N) هيريس مثالا لزيت التدفئة (HO): لHO نقطة دولار لكل ل$ 42،000 لأن حجم العقد هو 42،000 غالون ونقلت العقد بالدولار. وإذا افترضنا أن حجم الحساب التجاري السلاحف من 1000000 $، حجم وحدة ليوم التداول التالي (يوم 23 في سلسلة أعلاه) كما تم حسابها باستخدام قيمة N = 0.0141 ليوم 22 هو: حجم وحدة = [1000000 0،001 $ ×] / [0.0141 س 42000] = 16.80 لأن العقود الجزئية غير قادر على أن تداول، في هذا المثال يتم تقريب حجم الموقف أسفل إلى 16 عقدا. يمكنك البرنامج خوارزميات لأداء N-حجم وحدة الحسابات أسبوعيا أو حتى يوميا. موقف التحجيم يساعدك على بناء المواقف مع مخاطر تقلب مستمر في جميع الأسواق كنت تتاجر. من المهم أن السلاحف التجارة باستخدام أكبر الحساب ممكن، حتى عندما كنت تداول الثياب فقط. يجب عليك التأكد من أن أجزاء من حجم الموقف سوف تسمح لك بالتداول عقد واحد على الأقل في كل سوق. سوف حسابات صغيرة تقع فريسة للتحبب. جمال التداول السلاحف هو أن N يقدم لإدارة حجم موقفكم، فضلا عن المخاطر موقف وإجمالي مخاطر المحفظة. قواعد إدارة المخاطر التداول السلاحف تملي التي يجب أن برنامج نظام التداول الآلي الخاص بك للحد من التعرض في أي سوق واحد إلى 4 وحدات، والتعرض الخاص في الأسواق المترابطة إلى ما مجموعه 8 وحدات، والخاص مجموعه "التعرض الاتجاه" (أي طويل أو قصيرة) في جميع الأسواق إلى ما مجموعه الحد الأقصى من 12 وحدة في كل اتجاه. دخول توقيت عند التداول سلحفاة حسابات N فوق تعطيك حجم الموقف المناسب. و، فإن النظام التجاري السلاحف الميكانيكية تولد إشارات واضحة، ومداخل الآلي بحيث تكون سهلة. فسوف دخول الأسواق التي اخترتها عندما كسر الأسعار خارج من قنوات Donchian. وأشار هروب عندما يتحرك السعر ما وراء ارتفاع أو انخفاض في الفترة السابقة لمدة 20 يوما. وعلى الرغم من توفر على مدار الساعة للتجارة الإلكترونية المصغرة، وأنا فقط أدخل خلال جلسة التداول النهار. إذا ثيريس الفجوة السعرية على فتح، وأنا أدخل في التجارة إذا كان السعر يتحرك في اتجاه الهدف بلدي على فتح. I دخول التجارة عندما يتحرك السعر علامة واحدة الماضي مرتفعة أو منخفضة من 20 يوما السابقة. ومع ذلك، هيريس تحذير هام: إذا كان الاختراق الأخير، سواء طويلة أو قصيرة، قد أسفرت عن التجارة الفوز، وأنا لا تدخل التجارة الحالية. لا يهم ما إذا كان هذا واسنت اختراق آخر تداول لأنه تم تخطي ذلك لأي سبب من الأسباب، أو ما إذا كان هذا الاختراق الأخير تم تداولها في الواقع، وكان الخاسر. واذا تاجرت، وأنا أعتبر اختراق خاسر إذا كان السعر بعد اندلاع وقت لاحق يتحرك 2N ضدي قبل خروج مربحة في الحد الأدنى 10 يوما، كما هو موضح أدناه. لأكرر: أنا فقط ادخل الصفقات الخاسرة بعد اندلاع السابق. ونتيجة لتراجع لتجنب عداد المفقودين على تحركات السوق الرئيسية، ويمكن للتجارة في نهاية "اختراق المأمونة الجانب" فترة 55 يوما. من خلال الالتزام بهذا التحذير، وسوف تزيد بشكل كبير فرصتك يجري في السوق في بداية هذه الخطوة على المدى الطويل. الذي لأن الاتجاه السابق للتحرك ثبت كاذبة من قبل أن (افتراضية) فقدان التجارة. بعض التجار السلاحف استخدام أسلوب بديل الذي ينطوي على اتخاذ جميع الصفقات الاختراق حتى إذا خسرت التجارة الاختراق السابقة أو قد فقدت. ولكن، للتداول السلاحف الحسابات الشخصية لقد وجدت أن السحب بلادي هي أقل عند الانضمام للقاعدة التداول إلا إذا كان الاختراق التجارة السابقة أو كان يمكن أن يكون الخاسر. حجم الطلب عندما أتلقى إشارة دخول من الاختراق، بلدي النظام التجاري الميكانيكية يدخل تلقائيا مع حجم الطلب من 1 وحدة. والاستثناء الوحيد هو عندما، على النحو المذكور أعلاه، أنا في فترة التخفيض أعمق من المعتاد. في هذه الحالة، وأنا أدخل ½ حجم وحدة. بعد ذلك، إذا استمر السعر في الاتجاه المأمول، نظام بلدي يضيف تلقائيا إلى موقف بزيادات 1 وحدة في كل ½ حركة N السعر إضافية بينما يستمر السعر في الاتجاه المطلوب. النظام التجاري الميكانيكية وتبقي إضافة إلى بلدي بعقد حتى الحد موقف يتم التوصل، ويقول في 4N كما نوقش في وقت سابق. انا افضل أوامر الحد، على الرغم من أنك يمكن أيضا برمجة النظام لصالح أوامر السوق إذا كنت ترغب في ذلك. هيريس إدخال سبيل المثال إلى الذهب (GC) العقود الآجلة: N = 12.50، واندلاع الطويل هو في 1310 $ أريد شراء أول وحدة في 1310. يمكنني شراء الوحدة الثانية بسعر [1310 + (½ س 12.50) = 1316.25] مقربا إلى 1316.30. ثم، إذا استمر تحرك السعر، وشراء الوحدة الثالثة في [1316.30 + (½ س 12.50 = 1322.55] مقربة إلى 1322.60. وأخيرا، إذا يحتفظ الذهب دفع يمكنني شراء الرابعة، وحدة مشاركة في [1322.60 + (½ س 12.50) = 1328.85] مقربا إلى 1328.90. في هذا المثال استمر التقدم السعر في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة أن قيمة حسنة N تغييرها. في أي حال، من السهل أن برنامج نظام التداول الآلي لتتبع كل شيء على ذبابة، بما في ذلك التغيرات في N، والأحجام الموقف، ونقاط الدخول. توقف التداول سلحفاة تجارة السلاحف ينطوي على اتخاذ العديد من الخسائر الصغيرة أثناء انتظار للقبض على تغيرات عرضية طويلة الأجل في الاتجاه التي هي الفائزين. الحفاظ على حقوق المساهمين من الأهمية بمكان. بلدي التلقائي نظام التداول السلاحف يساعد ثقتي والانضباط من خلال إزالة العنصر العاطفي للتداول، لذلك ايم دخلت تلقائيا في الفائزين. تستند توقف على القيم N، ويمثل أي صفقة واحدة خطر أكثر من 2٪ إلى حسابي. يتم تعيين علامات في 2N لأن كل N من حركة السعر يساوي 1٪ من قيمة الحساب الخاص بي. لذلك، لشغل وظائف طويلة أنا وضعت وقف الخسارة عند 2N أدناه نقطتي دخول الفعلية (سعر النظام التعبئة)، ومراكز البيع المحطة هو في 2N فوق نقطة دخول بلدي. لتحقيق التوازن بين المخاطر عند إضافة وحدات إضافية إلى الموقف الذي كان يتحرك في الاتجاه المطلوب، ورفع توقف عن الإدخالات السابقة التي ½ N. وهذا يعني عادة أن سأضع كل ما عندي من توقف لمنصب الكلي في 2 N من الوحدة التي أضفت مؤخرا. بعد، في حال وجود ثغرات على فتح، أو الأسواق سريعة الحركة، سوف يتوقف تكون مختلفة. مزايا استخدام نقاط وقف القائم N واضحة - وتستند توقف على تقلبات السوق، الذي يوازن بين المخاطر في جميع نقاط الدخول بلدي. تخرج تجارة منذ تداول سلحفاة يعني أنني يجب أن يعاني العديد من صغيرة "الرافضة ضربة" للاستمتاع قليلة نسبيا "، تدير المنزل،" ايم الحرص على عدم خروج الفوز الصفقات في وقت مبكر جدا. وتمت برمجة بلدي النظام التجاري الميكانيكية للخروج عند أدنى 10 يوما على مداخل بلدي طويلة، وعلى 10 يوما السامية لمواقف قصيرة. إذا تم اختراق عتبة 10 يوما، نظام بلدي يخرج من الموقف بأكمله. النظام التجاري الميكانيكية يساعد على التغلب على بلدي الجشع والميل العاطفي ليغلق تجارة مربحة في وقت مبكر جدا. I خروج باستخدام أوامر وقف القياسية، وأنا لا تلعب أي "ننتظر ونرى" ألعاب .... اسمحوا لي النظام التجاري الميكانيكية جعل تلك القرارات بالنسبة لي. ويمكن أن يكون لمشاهدة حسابي القناة الهضمية اعتصارا تسمين بشكل كبير خلال حركة السوق مع التجارة الفوز، ثم إعطاء الظهر كبيرة "المكاسب الورق" قبل توقف ايم بها. ومع ذلك، بلدي الحيوانات الأليفة نظام التداول الميكانيكي يعمل بشكل جيد جدا. خوارزميات تجارة السلاحف توفر وسيلة سريعة لبناء نظامها التجاري الميكانيكية تفعل ذلك بنفسك الخاصة بك والتي هي بسيطة وسهلة الفهم وفعالة. إذا كان لديك الانضباط للحفاظ على يديك، والسماح نظام التداول الآلي الخاص بك القيام بعملها، قد يكون التداول السلاحف افضل خيار لكم. بعد كل شيء، والسلاحف بطيئة، لكنها عادة الفوز في السباق ...... ما رأيك حول استراتيجية التداول السلحفاة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.